Best moving average system

Primeiro um breve comercial. Você está interessado em métodos comprovados para ganhar dinheiro (e evitar perdê-lo) com market timing livro Toms, como investir se você não puder perder. está disponível em edições impressas e Kindle / ebook. Os métodos do livro não são os mesmos discutidos neste artigo. Disponível na Amazon. A edição impressa é de 18,95 e a versão para Kindle / eBook é de 8,95. Agora, para o relatório de pesquisa livre Market Timing funciona até mesmo um sistema de média móvel simples pode bater Buy amp Hold Como parte de nossa pesquisa de timing de mercado contínuo, fizemos uma análise em sistemas móveis médios para provar errado o mercado quotexpertsquot que continuamente reivindicar mercado o timing não funciona. O Relatório Gleason não usa médias móveis para cronometrar o SampP500, mas muitos investidores e serviços de consultoria fazem isso. Nossos resultados confirmam que muitos sistemas de média móvel podem facilmente vencer e comprar. Existem, no entanto, diferenças significativas no desempenho ao longo de vários períodos de tempo. O melhor sistema de média móvel que criamos é baseado em um modelo médio de 40/10 semanas, mas também discutimos os resultados de outros intervalos. A conclusão da nossa pesquisa: Market Timing funciona. Sistemas médios móveis simples venceram o Buy amp Hold e com menos risco de mercado. Os dados abaixo mostram os resultados dos sistemas que criamos que usam médias móveis para tempo de negociação no índice SampP500 durante um período de 43 anos, de 1960 a 2003. As várias linhas mostram o resultado da alteração dos intervalos de tempo e usando uma e duas médias móveis. . Usamos os preços semanais de fechamento de sexta-feira em vez de preços diários. Os resultados da média móvel incluem o comércio de compra mais recente, mesmo se ainda estiver aberto. As legendas dos cabeçalhos são as seguintes: BampH Retornos agregados simples de compra e retenção Modelo Resultados do sistema de média móvel Melhor O percentual pelo qual o modelo bate Compra e espera Negociações O número de negociações de ida e volta Sucesso O percentual de negociações que geraram dinheiro Ganhos totais do AvgGain dividido pela negociação AvgLoss Total de dólares perdidos divididos pelas negociações MedGain A mediana da média de todas as negociações vencedoras MedLoss A média da média de todas as negociações perdidas WieghtedGain A média ponderada da média de ganhos e perdas por negociação Risco O tempo de modelos no mercado dividido pelo tempo de mercado de comprar e manter resultados de teste O melhor desempenho em um investimento de 10.000 durante o período de 43 anos veio de uma combinação de 40 semanas e 10 semanas (200 dias / 50 dias). Mas, houve grandes diferenças quando dividimos os períodos em duas seções: 1960-1980 e 1980-2003. Os intervalos exatos do ano não são críticos, mas mostram claramente que os sistemas de média móvel funcionaram muito melhor há 20 anos. Aqui está como funciona o sistema de duas médias móveis. Compre quando o preço de fechamento estiver acima da média móvel mais longa Venda quando a média móvel mais curta ficar abaixo da média móvel mais longa. Então, quando o preço de fechamento ultrapassa a média móvel de 200 dias, compramos. Venda quando o dia 50 ficar abaixo do dia 200. Não compre novamente até que o preço ultrapasse os 200. Nota: Isso pode criar uma situação em que o preço está acima do MA de 40w, mas o MA de 10w está abaixo dos 40W. Nesse caso, compre de volta quando o 50 dia for mais de 200 dias. No gráfico abaixo, na linha quatro, a 40/10 é a melhor combinação e a de bater e segurar, em 2,37 vezes. 68 dos negócios foram bem sucedidos e fez cerca de dois comércios por ano. Foi no mercado 69 do tempo. Quando não estavam em ações, nós demos 5 por mês / ano por estarmos em títulos de curto prazo. O 44/10 veio em segundo. Os diferentes totais na coluna BampH ocorrem devido a diferentes datas de início e término. Agora, vamos quebrar os 43 anos em duas seções. De 1960 a 1980, o 40/10 foi o vencedor. De 1980 a 2003, o 40/10 bateu comprar e segurar por 20. Ele estava no mercado apenas 73 do tempo (risco) e foi bem sucedido em 73 dos 33 comércios. Algumas pessoas usam uma média móvel simples de 200 dias (40 semanas) para o market timing. Não fez quase tão bem ao longo dos 43 anos como o 40/10. Os 65 negócios trabalham para 1,5 por ano e apenas 45 foram bem sucedidos. Estava no mercado 66 do tempo. Agora, vamos dividir isso em dois períodos. A média móvel de 200 dias teve um bom desempenho nos anos anteriores, de 1960 a 1980. Ela não se saiu tão bem nos últimos 23 anos, mas o nível de risco ainda é bastante bom. O ponto mais importante de nossa análise é: Um sistema simples de média móvel mecânica bate o Buy amp Hold de um fundo de índice ao longo de períodos de 20 anos e com 30 de risco a menos. Os sistemas de Média Móvel terão períodos de baixo desempenho, mas se manterão bem ao longo do tempo. Então, por que tantos comentaristas e os chamados especialistas continuamente reprimem o timing do mercado quando obviamente funciona? Primeiro, a maioria dos investidores não tem paciência ou confiança para negociar o mercado de ações. Eles entram em pânico quando o mercado se move contra eles, em vez de esperar pelo sinal do sistema. Eles provavelmente estão em melhor situação em um fundo mútuo, pelo menos ganhando algum dinheiro. Em segundo lugar, os investidores desinformados são a fonte de lucros para os fundos mútuos. Não é o trabalho de fundos para educar os investidores sobre as estratégias de mercado. Além disso, eles recebem uma porcentagem dos ativos, mesmo que o investidor perca dinheiro. Muitos fundos mútuos têm mais de 100 giro de carteira a cada ano, enquanto compram e vendem freneticamente ações. Ironicamente, eles são péssimos cronometristas do mercado que negociam com dinheiro de investidores. Fato: A maioria dos fundos mútuos tem um desempenho inferior aos fundos de índice no curto prazo e praticamente todos os fundos mútuos têm desempenho inferior a qualquer período de 10 anos. Eles são retidos pelos custos e despesas de negociação. A conclusão óbvia: coloque seus ativos em um fundo de índice. Opcionalmente, compre algumas ações individuais ou gerencie uma parte de sua carteira com uma estratégia de timing comprovada. Se você está disposto a gerenciar seu próprio dinheiro e ter auto-disciplina, você não deve considerar administrar o mercado com parte do seu dinheiro para obter retornos muito melhores. Um sistema muito melhor As médias móveis são simplistas. Um modelo inteligente não poderia ser muito melhor Um sistema de média móvel, por definição, sempre fica aquém do mercado. Então, sempre compra um pouco tarde e vende tarde. O Nogales Market Alert é em tempo real e um pouco mais inteligente. Tem aproximadamente o mesmo nível de risco, mas quatro vezes o retorno do melhor sistema de média móvel. Em 2003, o Nogales Market Alert comprou a SampP500 em fevereiro de 829, enquanto a média móvel comprou em maio em 944. A Nogales Market Alert provavelmente venderá mais cedo também. Já que os mercados geralmente caem muito mais rápido do que eles sobem. sair cedo é muito importante para produzir retornos superiores. Fato: uma estratégia de timing de mercado inteligente pode superar muito o desempenho de um sistema de média móvel. Muito poucos sistemas de cronometragem combinam altos retornos com poucos negócios perdidos. Vamos comparar a melhor combinação de média móvel (40/10) com o Nogales Market Alert. Em um teste de 25 anos, 1979 a 2003, o modelo de média móvel transformou 10.000 em 125.000 em 35 negociações. A Market Alert transformou 10.000 em 450.000 em 12 negociações. A diferença no crescimento de capital entre o Nogales Market Alert e o Buy amp Hold é o resultado do crescimento do dinheiro com um retorno anual mais alto. O Market Alert ganhou 16 por ano ao longo dos 25 anos e o Buy amp Hold ganhou 10,2. Muitas grandes corporações e investidores independentes buscam um retorno sobre o patrimônio líquido por ano e você também deveria. Isso não é irrealista. Para mais informações sobre o Nogales Market Alert, leia nosso FAQ. Explica o que o modelo faz e como usá-lo para melhorar os retornos de investimento. O que a média móvel 40/10 mostra para o SampP500 a partir de janeiro de 2004? Ainda está no mercado e por isso é Market Alert. Qual você acha que terá um preço mais alto quando for a hora de vender? Copyright 2003, Southwest Ranch Financial, LLCQual é o melhor comprimento para uma média móvel? Os traders trabalham no pregão da Bolsa de Valores de Nova York. CHAPEL HILL, NC (MarketWatch) Se não a média móvel de 200 dias, que tal os 100 dias ou os 50 dias? Essas são as perguntas que estão sendo feitas, de uma forma ou de outra, por cronometristas do mercado em todo o mundo. descobrir qual (is) indicador (es) eles usarão para dizer-lhes quando sair da incrível festa que Wall Street está jogando. Hulbert: March Madness se aplica ao seu portfólio Mark Hulbert aconselha os telespectadores a não fazerem movimentos irresponsáveis ​​com seu portfólio de ações como resultado de reações emocionais à March Madness. Há três semanas, lembre-se, concentrei-me na média móvel de 200 dias. um dos indicadores mais amplamente seguidos para determinar mudanças na tendência principal dos mercados. Descobri que isso deixou muito a desejar: por exemplo, seu desempenho diminuiu acentuadamente nas últimas décadas, tanto que alguns pesquisadores começaram a se perguntar se perdeu sua capacidade de mercado. Outra razão pela qual alguns timers de mercado estão insatisfeitos com a média móvel de 200 dias não é uma crítica em si, mas uma característica inerente a qualquer indicador de acompanhamento de tendências: ele, por definição, não escolherá o topo. Isso porque um sinal de venda não será acionado até que o mercado tenha caído abaixo do nível médio dos últimos 200 pregões. A essa altura, é claro, o mercado já pode ter sofrido uma perda considerável. Por ambas as razões, alguns de vocês que leram minha coluna de três semanas atrás me pediram para medir o desempenho de médias móveis de prazos muito mais curtos. Então foi o que eu fiz para essa coluna. Infelizmente, não alcancei resultados apreciavelmente diferentes com qualquer das médias móveis mais curtas que eu estudei. Para ter certeza, o prazo mais curto das médias móveis faz um trabalho melhor do que os 200 dias de saída mais cedo quando o mercado diminui. Mas eles também ficam whipsawed por uma perda com mais freqüência também. No balanço, seus históricos de longo prazo não são significativamente diferentes dos da média móvel de 200 dias. Além disso, cada uma das médias móveis que testei sofreu a mesma diminuição acentuada nos retornos nas últimas décadas, como eu encontrei com a média de 200 dias. Surpreendido por estes resultados, Norm Fosback, ex-diretor do Institute for Econometric Research e atualmente editor do Fosbacks Fund Forecaster, argumenta que não deveríamos estar. No livro-texto que ele escreveu há três décadas, intitulado Stock Market Logic, ele escreveu: Não há números mágicos na tendência a seguir. Alguns comprimentos médios móveis podem ter funcionado melhor no passado, mas, afinal de contas, algo tinha que funcionar melhor no passado e testando tudo o que era possível, como alguém poderia ajudar, mas não encontrá-lo? Deve ser um requisito básico de qualquer tendência média móvel sistema seguinte que praticamente todos os comprimentos médios móveis predizem com sucesso em maior ou menor grau. Se apenas um ou dois comprimentos funcionarem, as chances são altas de que os resultados bem-sucedidos tenham sido obtidos por acaso. O que dizer da cruz da morte Antes de deixar o assunto de médias móveis de diferentes comprimentos, quero também dizer algumas palavras sobre as tentativas de combinar duas médias móveis de diferentes comprimentos em um único sistema de acompanhamento de tendências. Muitos consideram que seja baixa quando a média móvel mais curta cruza abaixo da mais longa, e alta quando a menor se eleva acima da mais longa. A propósito, no caso das médias de 50 dias e de 200 dias, esses dois cruzamentos são chamados de cruz da morte e cruz dourada. Eu investiguei todas as mortes e cruzes de ouro ao longo do último século para a Média Industrial Dow Jones. Como antes, descobri que sua capacidade preditiva diminuiu significativamente nas últimas décadas. Observe na tabela que, ao longo de todo o período em que o Dow existe desde 1896, esses dois eventos de crossover tiveram um trabalho respeitável. No entanto, note-se também que, desde 1970, eles têm feito um trabalho muito pior, com o mercado ao longo de um, três e seis meses após a morte cruzar realmente melhor do que em média após cruzes de ouro. Ganho médio da Dow ao longo do próximo mês Ganho médio da Dow nos próximos 3 meses Copyright copy2016 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Dados Intraday fornecidos pela SIX Financial Information e sujeitos a termos de uso. Dados históricos e atuais do final do dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados ​​por exigências de câmbio. SampP / Dow Jones Indices (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Todas as aspas são em tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados pela NASDAQ e seu status financeiro atual. Os dados intraday demoraram 15 minutos para o Nasdaq e 20 minutos para outros intercâmbios. SampP / Dow Jones Indices (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as citações estão no horário de troca local. Nenhum resultado encontrado Últimas NotíciasO Sistema de Média Móvel Tripla Por Dr. Winton Felt O sistema de crossover de média móvel triplo é usado para gerar sinais de compra e venda. Seus sinais de compra surgem no início do desenvolvimento de uma tendência, e seus sinais de venda são gerados cedo quando uma tendência termina. A terceira média móvel pode ser usada em combinação com as outras duas médias móveis para confirmar ou negar os sinais que elas geram. Isso reduz a chance de o investidor agir com falsos sinais. Quanto menor a média móvel, mais de perto segue a tendência de preço. Quando uma ação inicia uma tendência de alta, as médias móveis de curto prazo começam a subir muito mais cedo do que as médias móveis de longo prazo. Por exemplo, se uma ação diminuir em quantidades iguais a cada dia por 50 dias e começar a subir a mesma quantia a cada dia por 50 dias, a média móvel de 5 dias começará a subir no terceiro dia após a mudança de direção , a média de 10 dias começará a subir no sexto dia após a mudança, e a média de 20 dias começará a subir no décimo primeiro dia. Quanto mais tempo uma tendência persistir, maior a probabilidade de persistir, até certo ponto. Esperar muito tempo para inserir uma tendência pode resultar na perda do maior ganho. Entrar na tendência cedo demais pode significar entrar em uma saída falsa e ter que vender com prejuízo. Os negociadores resolveram esse problema esperando por três médias móveis para verificar uma tendência alinhando-se de uma determinada maneira. Para ilustrar, wersquoll usa as médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. Quando uma tendência de alta começa, a média móvel de cinco dias começará a subir primeiro. Os comerciantes vêem isso como interessante, mas sem importância significativa. À medida que o momentum superior aumenta, médias móveis mais longas gradualmente começam a seguir o mesmo caminho. Um alerta de compra ocorre quando os cruzamentos de 5 dias acima do 10 e do 20. Ou seja, o preço médio do estoque nos últimos cinco dias é maior do que a média dos últimos dez dias e dos últimos vinte dias. Isso mostra uma mudança de tendência de curto prazo. Um sinal de compra é confirmado quando o prazo de 10 dias ultrapassa os 20 dias. O preço médio de 10 dias de uma ação é mais significativo do que o preço médio de 5 dias. Se o preço médio nos últimos dez dias for maior do que o preço médio dos últimos vinte dias, a mudança no momento é considerada muito mais significativa. Por outro lado, quando uma tendência de alta muda para uma tendência de baixa, a primeira coisa que acontece é que o declínio de 5 dias fica abaixo das médias de 10 e 20 dias. Isso constitui um alerta de que um sinal de venda pode estar por vir. O sinal de venda confirmada ocorre quando o prazo de 10 dias cruza abaixo dos 20 dias, resultando em um alinhamento no qual a média de 5 dias está abaixo da média de 10 dias e a média de 10 dias está abaixo da média de 20 dias. Comerciantes mais agressivos costumam usar o crossover de alerta como o sinal de venda real, porque ele bloqueia mais do lucro. No entanto, o risco de fazer isso é que o estoque só pode ser capturado antes de continuar seu avanço. O sinal de venda confirmado poderia então ocorrer a um preço muito mais alto. Portanto, a maioria dos comerciantes considera o sinal de venda a ser gerado pela travessia de 10 dias abaixo do prazo de 20 dias. Recomendo usar a média móvel de cinco dias como filtro para cada evento de cruzamento. Ou seja, o alinhamento pode ser usado como uma ferramenta para reduzir as falhas. Para um sinal de compra, o alinhamento apropriado é para a média de 5 dias acima dos 10 dias e para os 10 dias acima dos 20 dias. Para um sinal de venda, o período de 5 dias seria inferior ao de 10 dias e o de 10 dias abaixo do de 20 dias. Se o prazo de 10 dias tiver acabado de dar um sinal de compra cruzando acima da média de 20 dias, um trader pode se abster de fazer a compra se o dia de 5 dias estiver em declínio ou abaixo da média de 10 dias. A compra seria feita somente se o período de 5 dias retoma sua subida ou está acima da média de 10 dias, enquanto a média de 10 dias ainda está acima da média de 20 dias. Se a média de 10 dias fornecer um sinal de venda cruzando abaixo da média de 20 dias, o trader pode se abster de vender se a média de 5 dias se transformar e agora estiver aumentando, ou se agora estiver acima da média de 10 dias abaixo dele. A venda seria feita apenas se o período de 5 dias retoma seu declínio ou cai abaixo da média de 10 dias, enquanto a média de 10 dias ainda está abaixo da média de 20 dias. Nossos traders de stockdisciplines aprenderam através da experiência que usar a média de 5 dias dessa maneira pode reduzir drasticamente as surpresas (compras e vendas intempestivas e desnecessárias). A razão pela qual esses alinhamentos são importantes é porque a menor média móvel é extremamente sensível ao desenvolvimento de uma contra-tendência no preço do estoque. Se um contador de tendência para a tendência indicada pelo cruzamento das suas principais médias móveis estiver em desenvolvimento, faz sentido esperar que essa contra-tendência se dissipe antes de agir. Investidores e comerciantes podem ser sábios em incorporar outro indicador em suas tomadas de decisão. Para aumentar a confiabilidade dos sinais dados pelo sistema descrito acima, pode ser aconselhável usar a média móvel de 50 dias como contexto e referência. O melhor e mais lucrativo momento para comprar uma ação é o início de uma nova tendência. Os sinais de compra posteriores acarretam maior risco de que o estoque diminua em breve (porque as ações não sobem para sempre). Portanto, se a média de 50 dias sofreu um declínio significativo e está agora nivelando ou apenas começando a subir, um sinal de compra usando o método de crossover triplo descrito acima tem uma chance maior de sucesso do que se a média de 50 dias tivesse sido subindo por um longo tempo, ou está começando a estabilizar ou diminuir após um avanço prolongado. Em outras palavras, a média de 50 dias de prazo intermediário pode ser usada para confirmar e ajustar os sinais dados pelas médias móveis de curto prazo. Geralmente, é melhor evitar a compra de ações se a média móvel de 50 dias estiver em declínio. Um operador de curto prazo pode fazer uma exceção a essa política geral, a fim de lucrar com um retrocesso em direção à média decrescente de 50 dias de uma condição extrema de sobrevenda. Quando uma ação não está tendendo (quando está indo lateralmente) as médias móveis se misturarão e cruzarão um ao outro repetidamente. Aqui, os cruzamentos reais tornam-se inúteis como sinais de compra ou venda. No entanto, a condição representa consolidação ou distribuição. Assim, os comerciantes podem considerar esses momentos como fundações para boas entradas ou saídas, dependendo de suas conclusões sobre o que a ação tem mais probabilidade de fazer em seguida ou de um comportamento específico de fuga. Várias configurações de gráficos (triângulos ascendentes, sinalizadores, etc.) podem fornecer pistas sobre o provável comportamento do estoque, uma vez que ele começa a se mover novamente. O leitor também pode obter dicas sobre a inclinação do estoque, observando se o volume aumenta ou diminui quando o preço do estoque aumenta ou diminui. Por exemplo, se o volume aumentar nos dias inativos e os dias em baixa, a ação anuncia sua determinação de ir para baixo e assim por diante. O volume dá pistas sobre a direção do movimento de estoque para o qual o dinheiro está sendo comprometido. Finalmente, o trader pode simplesmente esperar que o estoque apresente quotshow sua mão, quebrando o suporte no lado negativo ou através da resistência superior no lado positivo. Em qualquer caso, o movimento não é muito confiável sem um aumento significativo no volume. Saiba mais sobre isso e veja uma lista de tutoriais sobre disciplinas para investidores e traders. Cópia dos direitos autorais 2008 - 2016 por StockDisciplines aka Stock Disciplines, LLC O Dr. Winton Felt mantém uma variedade de tutoriais gratuitos, alertas de estoque e resultados de escâner em uma área de avaliação de mercado, com informações e ilustrações referentes a pré-requisitos. aumento de estoque em ações / alertas de estoque e informações e vídeos sobre perdas de parada ajustadas à volatilidade em ações / disciplinas / aviso prévio para Webmasters Se você deseja publicar este artigo em seu blog ou site, você pode fazê-lo somente se você respeitar pelos nossos Termos de Uso e Contratos do Publisher. Ao publicar este artigo, você concorda em obedecer e estar vinculado aos Termos de Uso e Contratos de nossos Editores. Você pode ler os Termos de Uso e Acordos do Publicador clicando no seguinte link azul quotTermsquot. Termos Todas as páginas deste site são protegidas por direitos autorais Copyright copy 2008 - 2016 por StockDisciplines Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida ou distribuída de nenhuma forma por qualquer meio. - StockDisciplinas 1590 Adams Avenue 4400 Costa Mesa, CA 92628 EUA. Negociar e / ou investir nos mercados de valores mobiliários envolve risco de perda. Este site NUNCA recomenda que QUALQUER pessoa compre ou venda quaisquer valores mobiliários. Não dá conselhos de investimento individual. e nada aqui deve ser interpretado como se fosse. Leitores do conteúdo deste site devem procurar aconselhamento de um profissional licenciado sobre seus investimentos pessoais. A StockDisciplines não será responsável por qualquer perda resultante da utilização das informações fornecidas neste site. AVISO IMPORTANTE Ao utilizar este site, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade. Veja-os clicando nos links próximos ao final do menu no lado esquerdo de cada página.