Forex slippage indicator

DEFINIÇÃO DE SLIPPAGE A diferença entre o preço esperado de uma transação e o preço em que a transação realmente é executada. O deslizamento geralmente ocorre durante períodos de maior volatilidade, quando são usadas ordens de mercado, e também quando grandes ordens são executadas quando pode não haver juros suficientes no nível de preço desejado para manter o preço esperado do comércio. Slippage é um termo frequentemente usado tanto na negociação forex quanto na negociação de ações, e embora a definição seja a mesma para ambos, o slippage ocorre em situações diferentes para cada um desses tipos de negociação. O QUE É O SLIPPAGE No forex, o slippage ocorre quando uma ordem de limite ou stop loss ocorre em uma taxa pior do que a originalmente definida na ordem. O deslizamento geralmente ocorre quando a volatilidade, talvez devido a eventos noticiosos, impossibilita a execução de um pedido a um preço específico. Nessa situação, a maioria dos revendedores de forex executará o negócio com o melhor preço. Deslizamentos na negociação de ações, muitas vezes ocorre quando há uma mudança no spread. Nesta situação, uma ordem de mercado colocada pelo trader pode ser executada a um preço pior do que o esperado. No caso de um comércio longo, o pedido pode ter aumentado. No caso de um curto comércio, a oferta pode ter diminuído. Os comerciantes podem ajudar a proteger-se do escorregamento, evitando ordens de mercado quando não for necessário. O que significa slippage? Não consigo encontrá-lo na seção de ajuda. Diz apenas como ajustá-lo, mas nunca explica o que significa escorregar. É como acertar um alvo em movimento. Você espera que o alvo esteja no ponto A quando, na verdade, está no ponto B, já que está se movendo. A diferença é a derrapagem. Você parece familiarizado com a criptomoeda. Suponha que você tenha contatado seu corretor para comprar bitcoins a 260 por moeda. Em vez disso, seu corretor vendeu para você em 261. Isso eu acho que é tolerável. Mas se o mercado ficar realmente selvagem no momento (alta volatilidade), e seu corretor lhe disser que você tem que comprá-lo a 500 por moeda, isso seria escandaloso e muito provavelmente você não prosseguirá. Estou apenas exagerando, mas às vezes o desvio entre os dois preços pode ser enorme. A configuração de desvio permite definir um desvio máximo permitido entre o preço-alvo e o preço que seu corretor (ou vendedor) está disposto a oferecer. Se ultrapassar esse limite, a ordem não será executada. DEFINIÇÃO DE SLIPPAGE A diferença entre o preço esperado de uma transação e o preço em que a transação realmente é executada. O deslizamento geralmente ocorre durante períodos de maior volatilidade, quando são usadas ordens de mercado, e também quando grandes ordens são executadas quando pode não haver juros suficientes no nível de preço desejado para manter o preço esperado do comércio. Slippage é um termo frequentemente usado tanto na negociação forex quanto na negociação de ações, e embora a definição seja a mesma para ambos, o slippage ocorre em situações diferentes para cada um desses tipos de negociação. O QUE É O SLIPPAGE No forex, o slippage ocorre quando uma ordem de limite ou stop loss ocorre em uma taxa pior do que a originalmente definida na ordem. O deslizamento geralmente ocorre quando a volatilidade, talvez devido a eventos noticiosos, impossibilita a execução de um pedido a um preço específico. Nessa situação, a maioria dos revendedores de forex executará o negócio com o melhor preço. Deslizamentos na negociação de ações, muitas vezes ocorre quando há uma mudança no spread. Nesta situação, uma ordem de mercado colocada pelo trader pode ser executada a um preço pior do que o esperado. No caso de um comércio longo, o pedido pode ter aumentado. No caso de um curto comércio, a oferta pode ter diminuído. Os comerciantes podem ajudar a proteger-se do escorregamento, evitando ordens de mercado quando não for necessário. DEFINIÇÃO DE SLIPPAGE A diferença entre o preço esperado de uma transação e o preço em que a transação realmente é executada. O deslizamento geralmente ocorre durante períodos de maior volatilidade, quando são usadas ordens de mercado, e também quando grandes ordens são executadas quando pode não haver juros suficientes no nível de preço desejado para manter o preço esperado do comércio. Slippage é um termo frequentemente usado tanto na negociação forex quanto na negociação de ações, e embora a definição seja a mesma para ambos, o slippage ocorre em situações diferentes para cada um desses tipos de negociação. O QUE É O SLIPPAGE No forex, o slippage ocorre quando uma ordem de limite ou stop loss ocorre em uma taxa pior do que a originalmente definida na ordem. O deslizamento geralmente ocorre quando a volatilidade, talvez devido a eventos noticiosos, impossibilita a execução de um pedido a um preço específico. Nessa situação, a maioria dos revendedores de forex executará o negócio com o melhor preço. Deslizamentos na negociação de ações, muitas vezes ocorre quando há uma mudança no spread. Nesta situação, uma ordem de mercado colocada pelo trader pode ser executada a um preço pior do que o esperado. No caso de um comércio longo, o pedido pode ter aumentado. No caso de um curto comércio, a oferta pode ter diminuído. Os comerciantes podem ajudar a proteger-se do escorregamento, evitando ordens de mercado quando não for necessário. é uma diferença de cotação entre o preço solicitado quando a solicitação de pedido acontece e o preço real quando a solicitação é preenchida (preço do pedido preenchido). Essa diferença vai ao lado da latência. Latência é devido a: - seu servidor / data center para a comunicação do servidor corretores - data centers provedores de liquidez para os corretores servidor 2 passos fluxo de comunicação mais, derrapagem ocorre quando aparentemente não há liquidez disponível no nível de preço que você está solicitando ao comércio (é Isso pode ser causado (muitas vezes) por ineficiências da rede de liquidez ou (menos frequentemente) por uma prática de manipulação de preços liderada pelos gerentes de risco das concessionárias. Portanto, o slippage é essencialmente 3 coisas (quase nunca ocorrendo): 1) latência de infraestrutura 2) livro de ordens temporariamente desequilibradas (2a. Temporariamente causando a volatilidade episódica como a de chf após a depuração de snb e você vê uma disseminação mais ampla como consequência 2b grande desproporção de compra (ou vendas) em comparação com vendas (ou compra) desencadeando uma parada em cascata) 3) atrasos produzidos por manipulação (principalmente e especificamente no tempo de liberação de notícias) Comentários que não se relacionam com este tópico, foram movidos para para ler a guia slippage nas páginas do provedor de sinal. Eu tenho algumas perguntas sobre derrapagem e desvio, especialmente a diferença entre os dois. Eu estou testando um EA para autotrade Forex. O intervalo de tempo testado foi de 2010.01.01 a 2015.12.31 O período foi de H4. O par foi o EURUSD. O código identifica os níveis de suporte e eles podem ocorrer a qualquer hora do dia, o que significa que não leva em consideração a mudança de liquidez ou a velocidade do movimento do preço com base na hora do dia ou nos releases. É burro para esses fatores. Desde que eu sou novo no Forex, MetaTrader, MQL4 e programação eu usei algum código relevante dado em um dos artigos. Isso incluiu extern int Slippage 2. O tipo de pedido no OrderSend é uma ordem de compra no mercado. Eu testei meu EA com Slippage 2, assim como 0, e obtive o mesmo resultado. Minha conta demo é com o FXCM baseado em Nova York, que usa um ponto de 5 casas decimais. OrderSend quer um int para seu parâmetro Slippage e o EA não modifica o 2 de nenhuma maneira. Isso significa que o OrderSend interpreta o 2 como igual a 2 pips (.00020) ou 2 décimos de um pip (.00002) Minha segunda pergunta é: qual é a diferença prática entre desvio e desvio Desde que obtive um resultado satisfatório, quero lançar o EA para testar ao vivo com o dinheiro demo na minha conta demo. Ao ler o Guia do Usuário sobre como me preparar para isso, estou olhando para ToolsOptionsTrade e vejo Deviation por padrão. O padrão é 10 pips. O Guia do Usuário descreve este campo Desvio: O preço do símbolo pode mudar dentro do tempo de pedido. Como resultado, o preço do pedido preparado não corresponderá ao do mercado, e a posição não será aberta. A opção Desvio ajuda a evitar isso. O desvio máximo permitido do valor dado na ordem pode ser especificado neste campo. Se os preços não corresponderem, o programa modificará a ordem por si só, o que permite abrir uma nova posição. MQL4 ReferenceOrderSend descreve o parâmetro Slippage: em Slippage de preço máximo para ordens de compra ou venda. Meu extern int Código de Slippage e a configuração de Deviation fazem a mesma coisa Existe uma diferença entre como o MetaTrader e o broker manipulam extern int Slippage 2 e Deviation 2. Se eles são números diferentes, um tem precedência sobre o outro? int Código de derrapagem Se eu puder / deveria tentar regular a quantidade aceitável de derrapagem Acho que prefiro fazê-lo no extern, por isso modifico-o mais facilmente no diálogo de parâmetros, em vez de ir para o separador OptionsTrade. Mas e se a configuração não corresponder ao parâmetro Obrigado por qualquer insightMax spread e slippage Muitos traders novatos misturam a distinção entre o slippage e o spread máximo. O spread refere-se ao custo de negociação. A designação de um spread máximo proíbe que um consultor especialista insira pedidos sempre que o custo de fazê-lo exceder um determinado limite. Distribuição máxima Os spreads de Forex geralmente aumentam em torno de eventos de notícias. Muitas vezes, é um grande caos onde o resultado final não é muito diferente de onde tudo começou. Muitos comerciantes acham preferível ficar de fora desses eventos. É melhor perder uma oportunidade de negociação do que pagar um braço e uma perna por isso. Deslizamento Máximo O Deslizamento controla a execução do pedido. O MetaTrader oferece um recurso exclusivo no comando OrderSend () chamado slippage. A maioria das ordens de mercado são tratadas como ordens de mercado. Ele é tratado como um comando para o corretor executar a ordem sem considerar o preço pago. O escorregamento máximo puxa os reinados um pouco. Digamos que o preço de mercado seja 50 e que um programa MQL defina o slippage máximo para 2. O corretor MetaTrader sabe que só pode executar o preço dentro de um intervalo de 2 pips a partir do preço de entrada solicitado. Ou o preço 50, 51 ou 52 será suficiente. A diferença entre o spread máximo e o slippage máximo A maneira mais fácil de distinguir os dois itens é lembrar as duas perguntas a seguir. Parece que I8217m está prestes a pagar muito para entrar nesse negócio? Se assim for, eu deveria usar o spread máximo para evitar negociações caras. Estou preocupado com o fato de o corretor abusar de minha solicitação de pedido de mercado depois que eu enviei o pedido? Se assim for, devo usar a configuração máxima de deslizamento. O OneStepRemoved usa uma variável de slippage máxima oculta em nosso modelo de programação de consultor especialista. Nós geralmente configuramos em 2 micro pips. Você pode nos pedir para torná-lo uma variável externa mediante solicitação. Deixe uma resposta Cancelar resposta O que é Slippage Slippage refere-se à diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço em que a negociação é realmente executada. O deslizamento geralmente ocorre durante períodos de maior volatilidade quando são usadas ordens de mercado, e também quando grandes ordens são executadas quando pode não haver juros suficientes no nível de preço desejado para manter o preço esperado do comércio. Carregando o jogador. O escorregamento não se refere diretamente a um movimento negativo ou positivo, pois qualquer alteração entre o preço esperado e o preço real pode se qualificar. Quando as ordens são executadas, os títulos correspondentes são comprados ou vendidos ao preço mais favorável disponível. Isso pode causar uma ordem para produzir resultados que sejam mais favoráveis, iguais ou menos favoráveis ​​do que as expectativas originais, com os resultados sendo referidos como slippage positivo, nenhum slippage e slippage negativo, respectivamente. Como os preços de mercado podem mudar rapidamente, a derrapagem ocorre durante o intervalo entre uma negociação sendo encomendada e quando ela é realmente concluída. Slippage é um termo usado em forex e negociação de ações, e embora a definição seja a mesma para ambos, a derrapagem ocorre em situações diferentes para cada um desses tipos de negociação. Deslizamento de Forex No Forex, o deslizamento ocorre quando um pedido é executado, geralmente sem uma ordem de limite. ou um stop loss ocorre a uma taxa menos favorável do que a originalmente definida na ordem. O deslizamento é mais provável de ocorrer quando a volatilidade é alta, talvez devido a eventos noticiosos, resultando na impossibilidade de execução de um pedido pelo preço desejado. Nessa situação, a maioria dos negociantes de forex executam a negociação no próximo melhor preço, a menos que a presença de uma ordem de limite cesse a negociação a um preço pré-estabelecido. Embora uma ordem de limite possa impedir o escorregamento negativo, ela carrega consigo o risco inerente de a transação não ser executada totalmente se o preço não retornar a um valor favorável. Esse risco aumenta em situações nas quais as flutuações do mercado ocorrem com mais rapidez e limitam significativamente a quantidade de tempo para que uma negociação seja concluída a um preço aceitável. O escorregamento na negociação de ações geralmente ocorre quando há uma mudança no spread. Nessa situação, uma ordem de mercado colocada pelo trader pode ser executada a um preço menos favorável do que o originalmente esperado. No caso de um comércio longo, o pedido pode ter aumentado. No caso de um curto comércio, a oferta pode ter diminuído. Os comerciantes podem ajudar a proteger-se do escorregamento, evitando ordens de mercado quando não for necessário.